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《商業銀行流動性風險管理辦法》7月1日起施行

責任編輯:adminsmother發布時間:2018-06-04 17:13:27
  為促進商業銀行提升流動性風險管理水平,維護銀行體系安全穩健運行,銀保監會近日發布了《商業銀行流動性風險管理辦法》,自7月1日起施行?!棟旆ā沸亂刖晃榷ㄗ式鴇壤?、優質流動性資產充足率和流動性匹配率三個量化指標。專家認為,從中長期來看,流動性監管體系完善對銀行業務模式和資產負債結構影響不容低估,在此情況下,銀行需進一步提升流動性風險管理能力。
  新引入三個量化指標
  銀保監會有關部門負責人表示,近年來,隨著國內、國際經濟金融形勢變化,銀行業務經營出現新特點?!渡桃狄辛鞫苑縵展芾戇旆ǎㄊ孕校分話鞫員壤土鞫愿哺鍬柿較羆喙苤副?。其中,流動性覆蓋率僅適用于資產規模在2000億元(含)以上的銀行,資產規模小于2000億元的中小銀行缺乏有效的監管指標。此外,作為巴塞爾Ⅲ監管標準的重要組成部分,巴塞爾委員會于2014年推出新版的凈穩定資金比例(NSFR)國際標準。因此,有必要結合我國商業銀行業務特點,借鑒國際監管改革成果,對流動性風險監管制度進行修訂。
  上述負責人介紹,此次修訂的主要內容包括:一是新引入三個量化指標。其中,凈穩定資金比例適用于資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行,優質流動性資產充足率適用于資產規模小于2000億元的商業銀行,流動性匹配率適用于全部商業銀行。二是進一步完善流動性風險監測體系。對部分監測指標的計算方法進行了合理優化,強調其在風險管理和監管方面的運用。三是細化了流動性風險管理相關要求,如日間流動性風險管理、融資管理等。
  在差異化運用監管指標方面,這位負責人表示,《辦法》規定,資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行適用流動性覆蓋率、凈穩定資金比例、流動性比例和流動性匹配率,資產規模小于2000億元的商業銀行適用優質流動性資產充足率、流動性比例和流動性匹配率。但部分資產規模小于2000億元的中小銀行已具備一定的精細化管理能力,且有意愿采用相對復雜的定量指標。為支持中小銀行提高管理水平,若其滿足相關條件,可適用流動性覆蓋率和凈穩定資金比例監管要求,不再適用優質流動性資產充足率監管要求。
  在新引入三個量化指標中,對凈穩定資金比例不設置過渡期。對優質流動性資產充足率采用分階段達標安排,商業銀行應分別于2018年底和2019年6月底前達到80%和100%。自2020年1月1日起,流動性匹配率按照監管指標執行,在2020年前暫為監測指標。
  期限錯配風險下降
  “隨著利率市場化和金融創新不斷深化,商業銀行在業務類型、復雜程度和資產負債結構方面變化較大。”中國農業銀行資產負債管理部高級專家劉江榮表示,尤其是近年來同業業務占比大幅提升,金融市場波動對銀行流動性影響更大,使銀行體系流動性風險更易傳染。在此情況下,對流動性監管要求進行重檢和更新,是為保障監管規定更好地適應不斷變化的金融市場環境,有利于商業銀行有效提升流動性風險管理能力。
  國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示,總體來看,《辦法》旨在抑制同業業務過度發展、優化期限錯配、引導銀行業回歸本源,支持實體經濟。其中多項指標在此前的流動性管理和MPA中均有涉及,且設定充足緩沖期??悸塹?017年以來整治銀行業亂象,部分不規范同業業務已得到大范圍清理,取得明顯成效,期限錯配風險已顯著下降。
  曾剛認為,盡管短期沖擊可能不大,但從中長期看,不能低估流動性監管體系完善對銀行業務模式和資產負債結構的影響。從理論上講,期限轉換(即所謂“短借長貸”)是商業銀行基本功能,也是其支持實體經濟重要途徑。
  對于商業銀行應如何提高流動性風險管理能力,劉江榮表示,一是需對流動性風險不斷進行評估和更新,確保風險管理和計量有效性。二是可根據自身資產負債結構和特點,探索建立適合自身的、可獲得性較強的流動性指標,要加大科技投入建立流動性監測系統,明確每一個指標監測頻度、預警限額,監測資產流動性變化,把握整個市場流動性風險變化情況。三是要建立有效管理機制以確保流動性管理要求傳導有效性。
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